Basel III og Datavarehus Infrastructure

Hvorfor Basel III

2007-2009 er en periode som vil være etset i hodet av finansnæringen beslutningstakere i årene som kommer. Komplekse finansielle instrumenter, feilaktig priset risiko kombinert med press for å churn stadig høyere ansattes bonuser og bankenes inntjening alle kombineres for å skape den største økonomiske krisen siden den store depresjonen. USA og EU-finansmarkedene, en gang antatt uinntagelig, møtte en reell mulighet for kollaps trekke ned den globale økonomien i prosessen. Som hundrevis av milliarder dollar i statlige bailouts ble pumpet inn i banker og forsikringsselskaper vurderes &'; too big to fail &' ;, regulatorer måtte komme til tak med det faktum at Basel II retningslinje på bank risikostyring hadde smutthull og utilstrekkelighet som måtte rettes for å hindre en gjentakelse. Og med det, ble Basel III født.

Et sammendrag av Basel III-kravene

De viktigste målene med Basel III er ikke så forskjellig fra de av Basel II. Det nye rammeverket bare som mål å gjøre bankene mer robuste i møte med makroøkonomiske sjokk, for å skjerpe sin risikostyring og å øke den generelle åpenhet. Basel III oppnår disse målene gjennom en kombinasjon av ytterligere kapital og strengere kontroller på finansiering enn Basel II.

For å bedre forstå hvorfor datavarehus infrastruktur vil være så sentralt for Basel III implementering, må man gjøre seg kjent med de viktigste elementene i Basel III. Kompleksiteten i Basel III gjør det nær umulig å diskutere det grundig i denne artikkelen. Men la oss kort berøre to av sine viktigste endringene vis a vis Basel II:

● kapitalkravs - Gitt hendelsene i 2007-2009, det kommer sannsynligvis ikke som noen overraskelse at høyere kapitalkrav er trolig den mest signifikant endring fra Basel II til Basel III. Basel III går inn i en mer omfattende og eksplisitte definisjon av kapital. Dette omfatter nærmere på de eiendeler som kan brukes til å beregne kapitalkravet og hva minimum kvalitet /egenskaper slike eiendeler må ha for å kvalifisere for inkludering.

● likviditetskrav - Akkurat som for kapital, hever Basel III baren på likviditetskrav. To parametre signaliserer de nye likviditetskravene - LCR (Liquidity Coverage Ratio) og NSFR (Net Stable Funding Ratio). LCR er et mål på de mest likvide midler en bank besitter som er tilgjengelige for å møte plutselige eller forstyrrende kortsiktige likviditetsforpliktelser. Slike betalingsmidler omfatter obligasjoner og kontanter. NSFR er et mål på en bank &'; s stabil langsiktig finansiering i forhold til banken &'; s langsiktige eiendeler. Stabil langsiktig finansiering omfatter kundeinnskudd, egenkapital og langsiktig inter finansiering. NSFR ble tatt med i Basel III fordi en rekke av bankene som kollapset i 2007-2009 hadde demonstrert en over-avhengighet av kortsiktige finansieringskilder som for eksempel kortsiktig inter-bank utlån før deres undergang.

Data Quality og Basel III Enterprise Risk Management

Mens de fleste banker i internasjonal bankvirksomhet blir nødt til å overholde Basel III &'; s nye kapital- og likviditetskrav på et tidspunkt, detalj, kvalitet og alder av data vil være avgjørende for å fastslå hvilke banker kan overholde raskt og effektivt. Dårlig kvalitet data kan for eksempel føre til enten over eller under tildeling.

Til syvende og effektiv risikostyring og etterlevelse av Basel III koker ned til en banker evne til å sortere, forholde seg og analysere alle relevante data. For svært små banker, styre og samkjøre data kan ikke være usedvanlig anstrengende. Men for de fleste banker og mer så multinasjonale selskaper som spenner over flere jurisdiksjoner og med en " supermarked &'; -lignende utvalg av finansielle produkter, identifisering og risikoprising er en langt mer komplisert affære.

Intet mindre enn en veldefinert, automatisert dataadministrasjon plattform vil gjøre. Of course, komplekse sanntid data management og analyse var allerede en nødvendighet for Basel II etterlevelse. Basel III tar det et hakk høyere - mer detaljerte data, bruker lengre tid på modellering og omfattende stresstester. Datavarehus tar på en ny betydning. Samlet sett bedre data vil styrke bankens &'; s konkurransefortrinn

Når ledelsen gjør vedtak basert på bedriftens risiko data, de må ha en sikkerhet for at informasjonen er pålitelig og en sann representasjon av fakta på bakken.. De viktigste kjennetegn ved kvalitetsdata er integrering, fullstendighet, integritet, tilgjengelighet, utvidelsesmuligheter og fleksibilitet.

Tre tilnærminger mot en Risk-Aware Data Warehouse

Mens Basel III er en ny risikorammer (riktignok forbedret en forbedring av Basel II), har helhetlig risikostyring vært kjernen i banknæringen i flere tiår. Toppledelsen og sentrale bankbeslutningstakere i Basel III gjennomføringen ville gjøre det bra å lære av de fordeler og ulemper med tidligere tilnærminger til utvikling, konfigurering og implementering av helhetlig risikostyring plattformer og datavarehus:

● Approach 1 - Fokus på forretningsapplikasjoner og nøkkel rapporter om hver. Dette er den raskeste måten å få en grunnleggende rammeverk for risikostyring av bakken. Men det er til syvende og sist den dyreste i mengden omformulere det tar før det er Basel III-kompatibel

● Approach to -. Fokus på ledelsesrapporter. Dette er trolig den mest vanlige tilnærmingen. Problemet er at risikorapporter tendens til å falle inn i en andre tier rapport kategori som toppledelsen er mer sannsynlig å fokusere på " bunnlinjen &'; rapporter f.eks fortjeneste, melder inntektsvekst. Hvis enterprise risk management plattform er bygget rundt data som kreves for ledelsesrapporter, tweaking datavarehus og utviklingsrisikorapporter senere en tendens til å være kjedelig og dyrt

● Approach 3 -. Setup et rammeverk for risikostyring rundt Basel III samtidig som for integrering av tilleggskrav risiko unike for banken selv. Dette koster ofte det mest i begynnelsen, men er billigere og mer effektive i det lange løp. Det er den beste tilnærmingen. Banker som allerede hadde bygget sitt rammeverk for risikostyring og systemer rundt en risiko-aware datavarehus-modellen vil sannsynligvis ha en enklere tid overgangen til Basel III. Tilsvarende vil banker som bygger sin risikorammer fra bunnen av og sentrert på Basel III kravene til slutt sende mindre enn de som velger Approach en eller Approach 2.

Tross alt, er Basel III sannsynlig ikke kommer til å bli den siste revisjon til bank risiko. Sagt på en annen, gir data infrastruktur arkitektur blåkopi hvor helhetlig risikostyring er i hjertet en raskere, mer effektiv og mer bærekraftig vei mot Basel III compliance. En slik modell er mer tilpasningsdyktig til endrede behov i bank risiko regulering. Den ideelle risiko-sentriske modellen data bør legge til rette for utveksling av data mellom avdelinger og konsistente definisjoner av enheter (for eksempel, hva er en kunde i finans modulen er også en kunde i HR modul)
.