Holde orden på bankenes risikovektede assets

Risiko er mer enn bare en fire-brev ord, spesielt for India &'; s største långiver, State Bank of India (SBI). Med en portefølje av $ 352 000 000 000 (Rs16 billion), sto for en fjerdedel av midlene i den indiske banksystemet, har SBI mer enn 13.000 grener. IT-infrastrukturen som kreves for å støtte en slik bank er betydelig. Data på sine 225 millioner kunder befinner seg i en 20-terabyte datavarehus. Alle disse dataene må være rutinemessig knaste å holde en fane på risiko.

Basel-avtalen har bare hevet innsatsen. Under Basel II, et sett av risikostyrings beste praksis skapt av sentralbanksjefer av gruppen av ti nasjoner, indiske banker trenger for å opprettholde en tier jeg kravet om 6% av aksjekapitalen og 9% av risikovektede eiendeler. Basel II ble implementert i India i 2009 og definerer tre ulike typer risiko –. Kreditt, operasjonell og markeds

Beregning av risikovektede eiendeler i en bank er ikke lett

«. Risiko er forskjellig for hver klient en bank låner til, enten det er en stor bedrift, et forbruksvarer fast, en mikrofinans fast, små og mellomstore bedrifter, infrastruktur firmaer, eller offentlig privat samarbeid, &"; sa R. Raghuttama Rao, administrerende direktør i ICRA Management Consulting Services Ltd (iMac), et firma som bistår bankene i å bygge risikomodeller. “ Som klient baseforandringer, blir risikomåling svært spesialisert &";..

En annen endring pålegges av Basel II er behovet for å vurdere risiko internt, i stedet for å bruke et eksternt byrå

&ldquo ; Den grunnleggende tilnærming for vurdering risiko er når et eksternt byrå som ICRA, CRISIL, CARE eller Fitch vil rangere en bank &'; s portefølje, og det kan derfor allokere kapital. Dette ble gjort obligatorisk om to-tre år tilbake. Nå banker ønsker å flytte til en avansert metode der de bruker interne målemetoder, &"; sa Rao.

Disse interne karakterer metoder omfatter for eksempel avansert metode for operasjonell risiko, og den avanserte interne ratingen basert tilnærming (AIRB) for kredittrisiko. De anbefales under Basel II, og stiller krav om at bankene bruker data som går så langt tilbake som i syv år. Ikke bare det, har disse dataene til å være hentet fra flere ulike databaser som vanligvis ikke er knyttet — samlinger, treasury, sikkerhet styringssystemer, etc. Bare da kan en bank ankommer en risiko poengsum som gjør det mulig å bestemme på minimum kapitalen som trengs under de nye reglene

«. For å inkludere sjuårige data, vil vårt lager ekspandere i størrelse til ca 45 terabytes, &"; sa Rajesh Vaish, IT tilrettelegger på SBI

Det er tre deltaker i denne samsvars øvelsen — bankene selv, ratingbyråer som rådet dem til å utvikle modeller og IT tjenesteleverandører som Infosys Technologies Ltd, Wipro Infotech og Tata Consultancy Services Ltd (TCS), som oversette alt dette i ende-til-ende IT-løsninger. Hver av dem har sin oppgave kutte ut

“. Det er flere problemer med å bringe sammen de data, &"; sa Puneet Talwar, bankpraksis hodet på Wipro Infotech. “ data er ikke rent og ofte er det ikke koblingsbar tvers av systemer. Dette betydde at det ikke er noen standard nøkkel knytte samme kunde i to forskjellige databaser &"; Hoteller i Manali

N.G. Subramaniam, president i TCS Financial Solutions, en divisjon av TCS, enig. “ Vår erfaring tydelig peker mot en grunnleggende utfordring i de fleste banker, og dette var i området av data management, &"; han sa. “ data tilgjengelighet, integritet og tilgjengelighet varierer mellom bankene og geografiske &";.

For å illustrere hvor mye beregningen involvert, deler Talwar et eksempel. Vurdere en bank som har sju forskjellige produkter, og må kartlegge sin kreditt-, markeds- og operasjonell risiko. For kredittrisiko alene, dersom man velger å bruke AIRB tilnærming, ville det ha å bruke omfattende data om sine kunder til å beregne tre ulike parametere – misligholdssannsynlighet (PD), tapsgrad og eksponering ved mislighold
<. p> Denne informasjonen, selvfølgelig, måtte gå tilbake sju år. “ Dette betyr ca 21 beregninger på flere databaser. Beregningen for PD alene ville trenge data om produktet opprinnelse, produktledelse og standard data, &"; la han til.

Basel II har også nødvendiggjort at karakterer brukes til å lage fremtidige politiske beslutninger. Så banker er å måtte re-ingeniør og skape nye prosesser for risikoklokskap

«. Et annet problem som kom opp, var derfor en rekke data avvik, &"; Subramaniam sa. “ Let &'; s si, i dag, jeg definerer et lån standard en bestemt måte. Denne definisjonen kan endre seg som en bank utvikler sine forretningsregler. Når dette skjer, vil et annet sett med kontoer bli defaulters &"; Som et resultat, ville det være mangel på konsistens i data på tvers av tid.

Alle slike IT implementeringen har å sive til folk som til slutt gjør den oppfatningen, sier Rao av ​​iMac. “ Disse systemene har til å binde priser beslutninger med risiko. Du trenger informasjonsflyt og du trenger debatt som blir reflektert i kjernen banksystemet, fange bank &'; s konkurrenter og låntakere, &"; la han til

Gitt at indiske banker er mindre belånt enn de i USA og Europa, de fleste av dem skjønner &';. t tror de trenger å gjøre noen betydelige endringer for å oppfylle Basel III. Andre steder, men bankene er i de tidlige stadiene av å analysere Basel III og dens innvirkning på tvers av risiko økosystemet

«. I form av IT oppgraderinger, banker vil måtte investere i sourcing granulære data, bedre infrastruktur for rapportering ., stresstesting, etc, &"; Subramaniam sa. “ De eksisterende løsningene må oppgraderes for endringer i retningslinjene rundt kapitaldekning, risikovekter og også beregning av nye tiltak som likviditetsdekning og netto stable funding ratio &";.
.