Data Konsekvenser av Basel III om økonomistyring Institutions

Det er ingen tvil om det – bankene blir nødt til å bruke penger hvis de skal være i samsvar med det nye regelverket er definert av Basel III. Den altomfattende natur Basel III betyr at nesten ingen del av institusjonen vil forbli upåvirket. Men ingen vil trolig kreve så mye forandring som systemer, prosesser og operasjoner som administrerer institusjonen &'; s data. Spesielt vil følgende områder være avgjørende.

Data Konsistens Forsoning

Dataene som brukes for risikomodellering og myndighetsrapportering må være konsekvent for å sikre sammenhengende samsvar mellom data fra to ulike tidsperioder. Organisasjonen må utvikle en enkelt " omplasserer av sannhet &'; hvis troverdighet holder uavhengig av om det blir brukt i beregningen av kreditt, operasjonell, markeds- eller likviditetsrisiko.

Og i stedet for hver for å trekke ut kildedata for å beregne RWA (Risk vektede eiendeler) og CCR (motpartsrisiko), bør det være en enkel informasjon dump som inneholder alle parameterne som er nødvendige for risikoberegninger og intern eller ekstern rapportering . En slik datavarehus må gi for forsoning og intern eller ekstern konsistens kontroll av alle data i den.

Leverage og likviditetsstyring

Bankene må utvikle teknikker og prosesser for å fange viktige forretningsprosesser, risiko data og de tekniske krav som er nødvendig for å utvikle, validere og back-testing Basel III likviditet forholdstall. Datavarehussystemer må primes for å overvåke tretti dagers likviditet standard og har tilstrekkelig data detaljnivå for å fange og prosjektet på lang sikt NSFR (Net Stable Funding prosenter) og på kort sikt LCR (Liquidity Coverage prosenter).

I tillegg må bankene datavarehus og risikostyringssystem for seg konsekvensene av gjeldsgrad regler om eiendeler og hovedstaden forholdet sløyfe dermed justere både kapital og aktiva base for å være i tråd med innflytelse toleranse definert av institusjonen &' ; s strategi. Og fordi bankene som vil bli mest berørt av Basel III er de med grensekryssende virksomhet og flere typer bankprodukter, må de risikofaktorene som inngår tillate stresstesten konsistens på tvers av produkter og markeder.

Risk Modellering, rapportering og kapitalberegning

Når modellering risiko, må finansinstitusjoner med flere risikoberegningssystemer sørger for at alle risikosystemer utnytte internt konsistent risikomodeller. Vurdering av ansvar-kapitalforvaltning, kontantstrøm, likviditet kontroll og motpartsrisiko må være basert på en forutsigbar og repeterbar prosess som vil generere samme resultat fra de samme dataene.

Når du utfører beregninger risikokapital, fleksibilitet av modellene som brukes må tillate risiko ledere for å fastslå effekten av varierte nivåer av økonomisk og regulatorisk kapital på samlet risiko. Flere forutsetninger kan brukes til å generere scenarier som faktor effekten av slike sentrale risikoer som sektorkonsentrasjon risiko og region konsentrasjonsrisiko. Disse vil da være grunnlag for å generere funksjonelle, portefølje og foretaksnivå rapporter både for den interne forbruket forutsett i Basel III &'; s Pilar 2 og ekstern rapportering skissert i pilar 3.

Business Process og operasjonell forbedring

Mye av fokuset på Basel III compliance har vært på å tilfredsstille bestemmelsene i Pilar 1 – det vil si kapital, utnytte og likviditetsstyring. Men gir det nye rammeverket en sjelden mulighet for bankene å få mest mulig bruk av endringene er nødvendige for å etterkomme ved å evaluere og hensiktsmessig å endre forretningsprosesser. Av seg selv, en forretningsprosess reengineering prosjekt for så kompleks organisasjon som i dag &'; s bank er, er en kostbar prosess som stammer menneskelige ressurser, krever ansatte omskolering og en aggressiv endringsledelse kampanje.

Inkludert slike prosessendringer som del av en større Basel III compliance prosjektet er sannsynlig å få mye mer å kjøpe inn med ledelsen som det vil med banken &'; s ansatte. Uavhengig av hvor motstandsdyktig ansatte har vanligvis vært endringer i det siste, ville få mennesker vil synes å stå i veien for alt som rører på overholdelse av industrien regulering – noe som i verste fall kan koste institusjonen sin bankkonsesjon.

Når det er sagt, vellykket endring lang stående organisatoriske prosesser vil ikke skje automatisk, Basel III eller på annen måte. Det vil ta en koordinert og målrettet tilnærming som bringer om bord alle relevante tekniske, funksjonelle og operative enheter i banken som økonomi, risiko, IT, drift, juridiske og menneskelige ressurser. Så mye som mulig, bør banken automat manuelle prosesser med tanke på å forbedre risikostyringen miljøet i organisasjonen.

Process automatisering for å forbedre effektivitet bør imidlertid ikke gå på bekostning av fleksibilitet. Selv som organisasjon &'; s sele kraften av teknologi for å gjøre ting raskere, redesign av forretningsprosesser og risiko datavarehus bør gjøres med bevisstheten om at virksomheten og regulatoriske er i en konstant tilstand av utviklingen
.